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泛函分析 04|Banach 空间与压缩映射

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导航每次修正剩余误差的一半,会到达终点吗?#

假设你与目的地相距 100 米,每次向目的地走剩余距离的一半。距离依次为 100、50、25、12.5 米,越来越小,位置之间的变化也越来越小。

如果目的地属于允许到达的地点集合,极限就是目的地。如果地图偏偏把目的地点挖掉,你每一步都合法,却永远没有集合内部的终点。这是完备性要排除的“地图有洞”。

数学中的迭代还可能每次改变目标方向,因此需要更强的保证:任何两条候选轨迹经过同一更新后,距离都至少按固定比例缩小。压缩映射原理正是把这个保证变成存在、唯一与误差估计。

先在一个数上做迭代#

要解 x=1+x/2x=1+x/2,可以从 x0=0x_0=0 开始,不断把旧答案代入右边:x1=1,x2=1.5,x3=1.75x_1=1,x_2=1.5,x_3=1.75。显然候选终点为 2。

为什么不会停在另一个数?若 a,ba,b 都是不动点,则 ∣a−b∣=∣a/2−b/2∣=∣a−b∣/2|a-b|=|a/2-b/2|=|a-b|/2,只能相等。为什么迭代真会到达?每步距离按一半衰减,剩余路程被几何级数控制。

这两个理由在函数空间里也成立。难点不在代数形式,而在确保整个近似序列有合法的函数终点。

把同一算法用到整条曲线上#

对 f(t)=1+12∫0tf(s)dsf(t)=1+\tfrac12\int_0^tf(s)ds,从零函数开始:

f0=0,f1=1,f2=1+t2,f3=1+t2+t28.f_0=0,\quad f_1=1,\quad f_2=1+\frac t2,\quad f_3=1+\frac t2+\frac{t^2}{8}.

每次迭代都增加对整个时间过程的改进,而不是只求一个时刻。继续算会出现 et/2e^{t/2} 的幂级数,但不动点定理不要求你预先认出它。

两个候选函数的最大差若为 δ\delta,积分后的最大差不超过 δ/2\delta/2,所以误差统一减半。C[0,1]C[0,1] 的完备性保证这个越来越准确的函数列在空间内有终点。

算到哪一步可以停#

若压缩率为 qq,且相邻两次输出距离为 d(xn,xn+1)d(x_n,x_{n+1}),从当前 xnx_n 到最终答案的距离至多为

d(xn,xn+1)1−q.\frac{d(x_n,x_{n+1})}{1-q}.

这是把未来每步长度按 1,q,q2,…1,q,q^2,\ldots 相加的结果。对 q=1/2q=1/2,只要当前一步差小于 0.0005,就能保证当前答案离终点小于 0.001。

“看起来已经差不多”由此变成一个可执行停止条件。证明同时告诉你算法何时能停,这是泛函分析与实际计算相接的地方。

完备化不是允许随便添加任何函数#

我们只补入原空间的 Cauchy 近似所确定的缺失终点,并把差趋零的两组近似视为同一个对象。选什么范数,就决定了哪些近似自洽,也决定补进来什么。

因此多项式配最大范数会导向连续函数,而配积分二范数会导向另一种完成空间。房间缺什么取决于原来拿什么尺子检查缝隙,不能脱离范数单独谈“这个函数集合的完备化”。

带你做:把停止迭代的标准真的算出来#

对 xn+1=1+xn/2x_{n+1}=1+x_n/2、x0=0x_0=0,可以证明 xn=2−21−nx_n=2-2^{1-n}。若要求误差小于 10−310^{-3},需要 21−n<10−32^{1-n}<10^{-3},所以 n=11n=11 已足够。

假如你不知道精确解,也能用压缩误差界:q=1/2q=1/2、∣x1−x0∣=1|x_1-x_0|=1,得到 ∣xn−x∗∣≤21−n|x_n-x_*|\le2^{1-n},恰好给同样保证。

再试把系数改成 0.99。仍然压缩,但相同初始误差要消退得慢很多,尾部系数 1/(1−q)1/(1-q) 也变成 100。存在唯一并不意味着收敛很快,压缩率还决定计算成本。

因此调用不动点定理后,别只写一句“唯一解存在”。若你的目的包括算法,应继续估计压缩率与误差界,判断实际迭代次数是否可以接受。

回头整理:定义、工具与练习#

一个空间可能缺了终点#

用多项式 pN(t)=∑k=0Ntk/k!p_N(t)=\sum_{k=0}^Nt^k/k! 逼近 ete^t,在 [0,1][0,1] 上最大误差趋零。因此这列多项式在最大范数下是 Cauchy 列,但极限不再是多项式。

多项式空间不是这把尺子下的完备空间。把它放进 C[0,1]C[0,1] 后,终点就有了容身之处。完备的赋范线性空间叫 Banach 空间。

为什么 C[0,1]C[0,1] 配最大范数完备#

设 fnf_n 为一致范数下的 Cauchy 列。固定 tt 后,fn(t)f_n(t) 是实数 Cauchy 列,可定义 f(t)=lim⁡nfn(t)f(t)=\lim_nf_n(t)。

给定 ε>0\varepsilon>0,先用 Cauchy 性找到 NN,使 m,n≥Nm,n\ge N 时所有 tt 上都有 ∣fn(t)−fm(t)∣<ε|f_n(t)-f_m(t)|<\varepsilon。令 m→∞m\to\infty,得 ∥fn−f∥∞≤ε\|f_n-f\|_\infty\le\varepsilon。故一致收敛;一致极限连续,终点仍在空间内。

这个证明有三步:逐点造候选;提升到所需范数收敛;检查极限仍属于原集合。

完备化与闭子空间#

赋范空间可用 Cauchy 序列的等价类构造完备化。原空间等距嵌入其中且稠密。c00c_{00} 的二范数完备化是 ℓ2\ell^2;多项式在最大范数下的完备化可识别为 C[0,1]C[0,1],后者依赖 Weierstrass 逼近定理。

Banach 空间的子空间配诱导范数完备,当且仅当子空间闭。闭性在这里负责“把所有可能的终点留下”。

压缩映射原理及证明#

设非空完备度量空间 XX 上有 T:X→XT:X\to X,满足

d(Tx,Ty)≤qd(x,y),0≤q<1.d(Tx,Ty)\le qd(x,y),\qquad0\le q<1.

从任意 x0x_0 开始迭代 xn+1=Txnx_{n+1}=Tx_n。有 d(xn+1,xn)≤qnd(x1,x0)d(x_{n+1},x_n)\le q^nd(x_1,x_0)。把尾部距离相加得

d(xm,xn)≤qn1−qd(x1,x0),m>n.d(x_m,x_n)\le\frac{q^n}{1-q}d(x_1,x_0),\quad m>n.

所以迭代是 Cauchy 列,完备性给极限 x∗x_*。Lipschitz 连续性给 Tx∗=x∗Tx_*=x_*。若另有不动点 y∗y_*,则 d(x∗,y∗)≤qd(x∗,y∗)d(x_*,y_*)\le qd(x_*,y_*),只能相同。

还得到可用的误差界 d(xn,x∗)≤qnd(x1,x0)/(1−q)d(x_n,x_*)\le q^nd(x_1,x_0)/(1-q)。存在性、唯一性和算法误差来自同一个证明。

例题:解一个积分方程#

在 C[0,1]C[0,1] 上令

(Tf)(t)=1+12∫0tf(s)ds.(Tf)(t)=1+\frac12\int_0^tf(s)ds.

TT 保持连续性,且 ∥Tf−Tg∥∞≤12∥f−g∥∞\|Tf-Tg\|_\infty\le\tfrac12\|f-g\|_\infty。因此唯一解存在。微分并用初值验证,可识别为 f(t)=et/2f(t)=e^{t/2}。不动点定理先保证“有且只有一个”,显式计算再告诉我们它是谁。

练习与解答#

  1. T(x)=(x+2)/3T(x)=(x+2)/3 在实数上不动点是什么?
  2. 若 q=1q=1,结论仍成立吗?
  3. 不完备空间 (0,1)(0,1) 上 T(x)=x/2T(x)=x/2 是反例吗?

解答:1. 1。2. 不成立,恒等映射有无穷多不动点,平移 x↦x+1x\mapsto x+1 没有不动点。3. 是,压缩且保持集合,却只有空间外的候选不动点零。


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泛函分析 04|Banach 空间与压缩映射
https://f1yingwhite.github.io/posts/数学/泛函分析/04-Banach-空间与压缩映射/
作者
F1yingWhite
发布于
2026-11-03
许可协议
CC BY-NC-SA 4.0